【原油内外盘套利周度追踪】离岸人民币汇率持续上涨逼近7.3,内外价差相对承压
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套利追踪:
1) 价差:12月6日,SC 夜盘1-3月差为3.00元/桶,Brent 1-3月差为0.53美元/桶,WTI 1-3月差为0.40美元/桶。SC夜盘-Brent主力合约为0.45美元/桶,SC夜盘-WTI主力合约为4.33美元/桶。
2)套利:①估值:12月6日凌晨2:30,Brent 2502盘面价为72.29美元/桶,SC 2503盘面价为517.8元/桶,测算SC 2503盘面理论价为533.4元/桶,盘面估值偏离程度-2.9%。②利润:测算SC2503盘面到岸利润为-8.54元/桶,折合-1.17美元/桶,其到岸利润为负值。③价差:SC2503-Brent2502盘面差为-0.23美元/桶,理论差0.94美元/桶,盘面价差低于理论价差。(注:本周Brent主力合约为2502;SC主力合约为2501;M代表时下12月)。
3)总结:①月差来看,月差继续偏弱运行。周内OPEC+12月会议效果偏冷淡,决议没有偏离市场预期过多。市场多空博弈交织,周内油价震荡运行。②内外价差来看,SC-Brent/SC-WTI价差维持震荡。对于国内基本面,在成品油消费结构疲软下,需求仍旧表现一般,对SC支撑力度尚且不强。同时人民币汇率逼近7.3,对SC单位换算成美元有一定克制。③短期来看,目前油价受消息层面影响多且复杂,但供需层面上仍旧缺乏清晰的单边驱动,油价基本面仍相对弱势(首要国内需求不及预期)。对于内外价差考量,年内仍旧对做多内外价差持谨慎偏空看待。
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